Frassie analyseert voortdurend marktgegevens en repliceert de handelslogica van kwantitatieve AI-strategieën. Het geeft u een basis voor beslissingen op basis van voorspellende analyses en risicominimalisatie, ongeacht in welke tijdzone u zich bevindt.
Degenen die kapitaal op afstand beheren, worden geconfronteerd met een structureel nadeel: markten zijn voortdurend in beweging, maar tijd en aandacht niet. Het zelf verzamelen, interpreteren en verwerken van gegevens uit verschillende uitwisselingen en tijdzones vereist een werkinspanning die zelden hand in hand gaat met een flexibel arbeidsleven.
Het resultaat is vaak vertraagde besluitvorming, of besluitvorming op onvolledige basis. Weinig individuele beleggers beschikken over de middelen om dezelfde hoeveelheid gegevens te verwerken als institutionele spelers elke dag.
Frassie identificeert handelsstrategieën waarvan de historische beslissingspatronen voldoen aan vooraf gedefinieerde criteria voor voor risico gecorrigeerde rendementen, en weerspiegelt vervolgens hun positioneringslogica in uw eigen portefeuille volgens de limieten die u instelt.
Marktgegevens, orderstromen en volatiliteitsstatistieken worden continu verzameld op relevante handelsplatformen.
AI-modellen rangschikken onderliggende strategieën op basis van consistentie, terugval en risicoprofiel in de loop van de tijd.
Voorspellende analyses passen aan hoeveel gewicht elk signaal krijgt, op basis van het heersende marktregime.
Posities worden in uw portefeuille weergegeven in verhouding tot de kapitaal- en risicolimiet die u heeft ingesteld.
De methode verschilt van discretionair beheer doordat elke beslissing kan worden afgeleid van een meetbare parameter. Het maakt het mogelijk om de aannames van het model voortdurend te herzien, aan te passen en ter discussie te stellen – in plaats van te vertrouwen op het oordeel van één enkele manager.
De onderstaande functies zijn ontwikkeld om controle te bieden over de blootstelling, en niet alleen om inzicht te krijgen in de resultaten.
Voer de maximale exposure per beleggingscategorie in; het systeem past automatisch de positiegrootte aan wanneer de limiet wordt bereikt.
Merk op wanneer een gespiegelde strategie afwijkt van het historische gedragspatroon, zodat aannames opnieuw kunnen worden onderzocht.
Simuleer hoe de portefeuille zou hebben gereageerd onder eerdere marktomstandigheden voordat een strategie werd geactiveerd.
Elke gerepliceerde positie wordt geregistreerd met het onderliggende signaal, de timing en de risicobeoordeling die deze heeft gemotiveerd.
We rapporteren hoe de strategieën worden getest en beoordeeld, in plaats van u te vragen de resultaten op vertrouwen te vertrouwen.
Elke strategie wordt getest aan de hand van historische marktgegevens uit meerdere bedrijfscycli voordat deze beschikbaar wordt gemaakt voor replicatie, om te voorkomen dat deze wordt aangepast aan een enkele marktperiode.
Het rendementsprofiel en de risicomaatstaven van strategieën worden voortdurend getoetst aan vooraf gedefinieerde drempelwaarden. Strategieën die afwijken, worden gemarkeerd voor handmatige beoordeling voordat ze verder worden gespiegeld.
Succes wordt niet uitsluitend gedefinieerd als rendement, maar als rendement in relatie tot het risicokader dat de gebruiker zelf voor zijn portefeuille heeft gesteld.
Het model rangschikt en weegt binnenkomende signalen van onderliggende strategieën op basis van historische consistentie en het huidige marktregime. De beslissing om een positie te repliceren wordt genomen wanneer de signaalsterkte een drempel overschrijdt die is gekoppeld aan het door u gekozen risicoprofiel.
Strategieën worden voortdurend getoetst aan hun historische patronen. In geval van afwijking wordt de blootstelling automatisch verminderd en wordt de strategie gemarkeerd voor handmatige beoordeling voordat deze mogelijk opnieuw wordt geactiveerd.
Ja. Risicolimieten worden per activaklasse en totale portefeuille ingesteld voordat de replicatie begint, en deze limieten kunnen continu worden aangepast zonder de geschiedenis in het beslissingslogboek te verliezen.
Ja, analyse en replicatie vinden continu op de achtergrond plaats, ongeacht uw lokale tijd, wat een belangrijke reden is waarom het platform zich richt op investeerders op afstand.
In plaats van het subjectieve oordeel van een persoon, is de replicatie gebaseerd op kwantificeerbare signalen die achteraf kunnen worden beoordeeld. Het maakt het mogelijk om precies te begrijpen waarom een standpunt is ingenomen.
Meer vragen over methodiek of risicomanagement? Neem contact met ons op.
Doorloop de methodiek, stel uw risicolimieten in en kijk hoe de replicatie in de praktijk werkt voordat u een strategie in uw portefeuille activeert.