Frassie analizza continuamente i dati di mercato e replica la logica di trading delle strategie quantitative di intelligenza artificiale. Ti fornisce una base per decisioni basate sull’analisi predittiva e sulla minimizzazione del rischio, indipendentemente dal fuso orario in cui ti trovi.
Chi gestisce il capitale da remoto si trova ad affrontare uno svantaggio strutturale: i mercati si muovono continuamente, ma il tempo e l’attenzione no. Raccogliere, interpretare e agire personalmente sui dati provenienti da diverse borse e fusi orari richiede uno sforzo lavorativo che raramente va di pari passo con una vita lavorativa flessibile.
Il risultato sono spesso decisioni ritardate o prese su basi incomplete. Pochi investitori individuali hanno gli strumenti per elaborare lo stesso volume di dati che fanno ogni giorno gli attori istituzionali.
Frassie identifica le strategie di trading i cui modelli decisionali storici soddisfano criteri predefiniti per rendimenti adeguati al rischio e quindi riflette la loro logica di posizionamento nel tuo portafoglio in base ai limiti impostati.
I dati di mercato, il flusso degli ordini e i parametri di volatilità vengono raccolti continuamente dalle sedi di negoziazione pertinenti.
I modelli di intelligenza artificiale classificano le strategie sottostanti in base alla coerenza, al prelievo e al profilo di rischio nel tempo.
L’analisi predittiva regola il peso assegnato a ciascun segnale, in base al regime di mercato prevalente.
Le posizioni si riflettono nel tuo portafoglio proporzionalmente al capitale e al limite di rischio che hai impostato.
Il metodo differisce dalla gestione discrezionale in quanto ogni decisione può essere derivata da un parametro misurabile. Consente di rivedere, adeguare e mettere in discussione le ipotesi del modello su base continuativa, anziché fare affidamento sul giudizio di un singolo manager.
Le funzionalità riportate di seguito sono progettate per fornire controllo sull'esposizione, non solo visibilità sui risultati.
Inserisci l'esposizione massima per classe di attività; il sistema regola automaticamente la dimensione della posizione quando viene raggiunto il limite.
Notare quando una strategia rispecchiata si discosta dal suo modello storico di comportamento, in modo che le ipotesi possano essere riconsiderate.
Simula come il portafoglio avrebbe reagito alle precedenti condizioni di mercato prima di attivare una strategia.
Ogni posizione replicata viene registrata con il segnale sottostante, la tempistica e la valutazione del rischio che l'ha motivata.
Riportiamo come le strategie vengono testate e riviste, invece di chiederti di fidarti dei risultati.
Ogni strategia viene testata rispetto ai dati di mercato storici di più cicli economici prima di essere resa disponibile per la replica, per evitare un adattamento eccessivo a un singolo periodo di mercato.
Il profilo di rendimento e le misure di rischio delle strategie vengono continuamente rivisti rispetto a valori soglia predefiniti. Le strategie che si discostano vengono contrassegnate per la revisione manuale prima di continuare con il mirroring.
Il successo non è definito esclusivamente come rendimento, ma come rendimento in relazione al quadro di rischio che l'utente stesso ha fissato per il proprio portafoglio.
Il modello classifica e pondera i segnali in arrivo dalle strategie sottostanti in base alla coerenza storica e all’attuale regime di mercato. La decisione di replicare una posizione viene presa quando la forza del segnale supera una soglia legata al profilo di rischio prescelto.
Le strategie vengono continuamente monitorate rispetto ai loro modelli storici. In caso di deviazione, l'esposizione viene ridotta automaticamente e la strategia viene contrassegnata per la revisione manuale prima di essere eventualmente riattivata.
SÌ. I limiti di rischio vengono stabiliti per classe di asset e portafoglio totale prima dell'inizio della replica e questi limiti possono essere adeguati continuamente senza perdere la cronologia nel registro delle decisioni.
Sì, l'analisi e la replica avvengono continuamente in background, indipendentemente dall'ora locale, motivo principale per cui la piattaforma si rivolge agli investitori remoti.
Invece del giudizio soggettivo di una persona, la replica si basa su segnali quantificabili che possono essere rivisti in retrospettiva. Permette di capire esattamente perché è stata presa una posizione.
Altre domande sulla metodologia o sulla gestione del rischio? Contattaci.
Segui la metodologia, imposta i tuoi limiti di rischio e guarda come funziona nella pratica la replica prima di attivare una strategia nel tuo portafoglio.