Frassie analyse en continu les données de marché et reproduit la logique de trading des stratégies d'IA quantitatives. Il vous donne une base de décision basée sur une analyse prédictive et une minimisation des risques, quel que soit le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez.
Ceux qui gèrent leur capital à distance sont confrontés à un désavantage structurel : les marchés évoluent continuellement, mais pas le temps et l’attention. Collecter, interpréter et agir soi-même sur les données de plusieurs échanges et fuseaux horaires demande un effort de travail qui va rarement de pair avec une vie professionnelle flexible.
Il en résulte souvent des décisions retardées ou des décisions prises de manière incomplète. Peu d’investisseurs individuels disposent des outils nécessaires pour traiter quotidiennement le même volume de données que les acteurs institutionnels.
Frassie identifie les stratégies de trading dont les modèles de décision historiques répondent à des critères prédéfinis de rendements ajustés au risque, puis reflète leur logique de positionnement dans votre propre portefeuille en fonction des limites que vous définissez.
Les données de marché, les flux d’ordres et les mesures de volatilité sont collectés en continu auprès des plateformes de négociation concernées.
Les modèles d’IA classent les stratégies sous-jacentes en fonction de leur cohérence, de leur baisse et de leur profil de risque au fil du temps.
L'analyse prédictive ajuste le poids accordé à chaque signal, en fonction du régime de marché en vigueur.
Les positions sont reflétées dans votre portefeuille proportionnellement à la limite de capital et de risque que vous avez fixée.
La méthode diffère de la gestion discrétionnaire dans la mesure où chaque décision peut être dérivée d'un paramètre mesurable. Il permet de revoir, d'ajuster et de remettre en question les hypothèses du modèle sur une base continue — plutôt que de s'en remettre au jugement d'un seul gestionnaire.
Les fonctionnalités ci-dessous sont conçues pour permettre un contrôle de l'exposition, et pas seulement une visibilité sur les résultats.
Saisissez l'exposition maximale par classe d'actifs ; le système ajuste automatiquement la taille de la position lorsque la limite est atteinte.
Remarquez lorsqu’une stratégie en miroir s’écarte de son modèle de comportement historique, afin que les hypothèses puissent être réexaminées.
Simulez la réaction du portefeuille dans des conditions de marché antérieures avant d'activer une stratégie.
Chaque position répliquée est enregistrée avec le signal sous-jacent, le timing et l'évaluation des risques qui l'ont motivée.
Nous rapportons comment les stratégies sont testées et examinées, plutôt que de vous demander de croire aux résultats.
Chaque stratégie est testée par rapport aux données historiques du marché provenant de plusieurs cycles économiques avant d'être mise à disposition pour réplication, afin d'éviter un surajustement à une seule période de marché.
Le profil de rendement et les mesures de risque des stratégies sont continuellement examinés par rapport à des valeurs seuils prédéfinies. Les stratégies qui s'écartent sont signalées pour un examen manuel avant de continuer à être mises en miroir.
Le succès n'est pas défini uniquement comme un rendement, mais comme un rendement par rapport au cadre de risque que l'utilisateur lui-même a fixé pour son portefeuille.
Le modèle classe et pondère les signaux entrants provenant des stratégies sous-jacentes en fonction de la cohérence historique et du régime actuel du marché. La décision de répliquer une position est prise lorsque la force du signal dépasse un seuil lié au profil de risque choisi.
Les stratégies sont continuellement surveillées par rapport à leurs modèles historiques. En cas d'écart, l'exposition est automatiquement réduite et la stratégie est marquée pour une révision manuelle avant d'être éventuellement réactivée.
Oui. Les limites de risque sont définies par classe d'actifs et par portefeuille total avant le début de la réplication, et ces limites peuvent être ajustées en continu sans perdre l'historique dans le journal de décision.
Oui, l'analyse et la réplication s'effectuent en continu en arrière-plan, quelle que soit votre heure locale, ce qui est l'une des principales raisons pour lesquelles la plateforme cible les investisseurs distants.
Au lieu du jugement subjectif d'une personne, la réplication est basée sur des signaux quantifiables qui peuvent être examinés rétrospectivement. Elle permet de comprendre exactement pourquoi une position a été prise.
Plus de questions sur la méthodologie ou la gestion des risques ? Contactez-nous.
Parcourez la méthodologie, fixez vos limites de risque et voyez comment la réplication fonctionne en pratique avant d'activer une stratégie dans votre portefeuille.